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High order discretization schemes for the CIR process: Application to affine term structure and Heston models
Gespeichert in:
Zeitschriftentitel: | Mathematics of Computation |
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Personen und Körperschaften: | |
In: | Mathematics of Computation, 79, 2010, 269, S. 209-209 |
Format: | E-Article |
Sprache: | Englisch |
veröffentlicht: |
American Mathematical Society (AMS)
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Schlagwörter: |